以下のサイトを参考にしました。

【オレオレ証明書】自作WebDAVサーバーにWindows7で接続する【MacもOK】

ここの情報をもとに設定すればうまく行きました。

Macからの接続ですが、自己署名証明書（上記サイトでは「オレオレ証明書」と言っています）を使う場合、事前に自己署名証明書をサーバからダウンロードして、それをダブルクリックして、Macに登録しておかなければなりません。MacでWebブラウザを使わずに、FinderでWebDAV接続する場合に必須となります。WebDAVの試験を兼ねて、まず自己署名証明書をWebDAVフォルダにコピーして、ブラウザでWebDAV接続して証明書をMacのローカルフォルダにダウンロード。その後、証明書をダブルクリックして、Macに登録すると良いでしょう。

これを忘れると、ハマるのでお気をつけを・・・。